Программный комплекс для моделирования нестационарных неэквидистантных временных рядов

21.10.2019

18 октября 2019 г. 16:00, ауд. 219

Тема доклада: Программный комплекс для моделирования нестационарных неэквидистантных временных рядов

Докладчик: Плешаков Руслан Владимирович

аспирант ИПМ им. М.В. Келдыша РАН Научный руководитель: Орлов Юрий Николаевич, д.ф.-м.н., профессор.

Аннотация: Предлагается вниманию доклад по материалам диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата наук. В работе представлена модель нестационарного потока событий и нестационарного временного ряда данных, порождаемых этими событиями. Рассматриваются временные ряды, для которых длина серии наиболее вероятного события является нестационарным случайным процессом, а длины менее вероятных события образуют стационарный временной ряд. Построен алгоритм численного моделирования такого двумерного нестационарного случайного процесса. Рассмотрен практический пример применения алгоритма для моделирования ансамбля траекторий ценовых рядов на финансовые инструменты.